Che differenza c'è tra una strategia di investimento  “risk parity” e un'altra di tipo “volatility parity” ?

Sto cercando di capirlo dall'articolo "Risk-Parity versus Mean-Variance" di UBS senza successo 

Aggiornamento:

mi serve capirlo da un punto di vista matematico perché vorrei costruire due portafogli e confrontare le strategie

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